How To Backtest Sistema De Comercio

Backtesting Backtesting Backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial sobre datos históricos relevantes para asegurar su viabilidad antes de que el comerciante arriesgue cualquier capital real. Un comerciante puede simular el comercio de una estrategia durante un período de tiempo adecuado y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. Si los resultados cumplen los criterios necesarios que son aceptables para el comerciante, la estrategia se puede implementar con cierto grado de confianza de que dará lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia puede ser modificada, ajustada y optimizada para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechada. Una cantidad significativa del volumen negociado en el mercado financiero de hoy es hecho por los comerciantes que utilizan algún tipo de automatización de la computadora. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta invaluable para tomar decisiones sobre si utilizar una estrategia comercial. El período de tiempo de muestra en el que se realiza un backtest es crítico. La duración del período de tiempo de muestreo debe ser lo suficientemente larga como para incluir períodos de condiciones de mercado variables, incluyendo tendencias de alza, tendencia a la baja y negociación de rango limitado. Realizar una prueba en un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que pueden no funcionar bien en otras condiciones del mercado, lo que puede conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de oficios en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de muestras de oficios es demasiado pequeño, la prueba puede no ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados optimizados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras se unen en torno a una condición o tendencia específica del mercado que es favorable para la estrategia. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Mantenerlo real Un backtest debe reflejar la realidad en la medida de lo posible. Los costes de negociación que de otro modo podrían considerarse insignificantes para los comerciantes cuando se analizan individualmente pueden tener un impacto significativo cuando el coste agregado se calcula durante todo el período de prueba posterior. Estos costos incluyen las comisiones, los spreads y el deslizamiento, y podrían determinar la diferencia entre si una estrategia comercial es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software de backtesting incluyen métodos para contabilizar estos costos. Quizás la métrica más importante asociada con el backtesting es el nivel de robustez de la estrategia. Esto se logra comparando los resultados de una prueba posterior optimizada en un período de tiempo de muestra específico (denominado en la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (denominado out - De la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada válida y robusta, y está lista para ser implementada en mercados en tiempo real. Si la estrategia fracasa en las comparaciones fuera de la muestra, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o debe ser abandonado por completo. Desarrollo del sistema de tránsito La herramienta perfecta Backtest su sistema Bienvenido a trading-assistance Nuestra misión es apoyar a comerciantes e inversores en el desarrollo Estrategias comerciales. Proporcionamos una herramienta de desarrollo de sistema de comercio fácil de usar tanto para comerciante discrecional y sistemático. Le apoyamos con un marco completo de backtesting y análisis de datos estadísticos también. Los principiantes encontrarán soporte en la sección de tutorial. Idea Wheather te gusta swing trading, break-out o el comercio de impulso. Wheater que entrar en su comercio a través de la parada, límite o el mercado en la orden abierta, wheater ir largo o corto. Con el comercio de asistencia que puede diseñar su idea de comercio con facilidad. Backtest Backtest su idea y no pierda su dinero trading-asistencia está diseñado para simplificar el desarrollo de estrategias comerciales. Por lo tanto, incluso las personas con absolutamente ninguna experiencia en la programación son capaces de desarrollar sistemas estadísticos significativos y sostenibles de comercio. Evaluar El paso más importante en cada proceso de desarrollo es la evaluación estadística de sus resultados. Trading-assistance calcula importantes y significativos datos clave para su sistema de comercio que le ayudarán en el proceso de evaluación. Comercio Por último, desea intercambiar su sistema. Obtenga sus señales diarias (o más frecuentes) por correo o desde la propia página web. Así que el comercio está todavía completamente en sus manos. Usted no tiene que preocuparse por las actualizaciones de datos o cualquier otra cosa. Prueba de fondo: interpretar el pasado Backtesting es un componente clave del desarrollo del sistema de comercio eficaz. Se logra reconstruyendo, con datos históricos, los oficios que hubieran ocurrido en el pasado usando reglas definidas por una estrategia dada. El resultado ofrece estadísticas que pueden usarse para medir la efectividad de la estrategia. Usando estos datos, los comerciantes pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar cualquier defecto técnico o teórico, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, y por el contrario, cualquier estrategia que se desempeñó mal en el pasado es probable que tenga un desempeño pobre en el futuro. Este artículo echa un vistazo a las aplicaciones que se utilizan para backtest, qué tipo de datos se obtienen, y cómo ponerlo a utilizar Los datos y las herramientas Backtesting puede proporcionar un montón de valiosa información estadística sobre un determinado sistema. Algunas estadísticas de backtesting universales incluyen: Ganancia o pérdida neta - Ganancia o pérdida neta del porcentaje. Plazo - Fechas anteriores en las que se realizó la prueba. Universo - Acciones que se incluyeron en el backtest. Medidas de volatilidad - Porcentaje máximo de alza y desventaja. Promedios - Porcentaje de ganancia media y pérdida promedio, promedio de barras retenidas. Exposición - Porcentaje de capital invertido (o expuesto al mercado). Ratios - Relación ganancias-pérdidas. Rentabilidad anualizada - Rendimiento porcentual sobre un año. Rendimiento ajustado por riesgo - Rendimiento porcentual en función del riesgo. Normalmente, el software de backtesting tendrá dos pantallas que son importantes. La primera permite al comerciante personalizar la configuración de backtesting. Estas personalizaciones incluyen todo, desde períodos de tiempo hasta costos de comisión. Aquí hay un ejemplo de tal pantalla en AmiBroker: La segunda pantalla es el informe de resultados de backtesting real. Aquí es donde puede encontrar todas las estadísticas mencionadas anteriormente. De nuevo, aquí hay un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker: En general, la mayoría de los programas comerciales contienen elementos similares. Algunos programas de software de gama alta también incluyen funcionalidad adicional para realizar el dimensionamiento automático de posición, optimización y otras funciones más avanzadas. Los 10 mandamientos Hay muchos factores que los comerciantes prestan atención cuando son backtesting estrategias comerciales. Aquí hay una lista de las 10 cosas más importantes que debe recordar mientras realiza el backtesting: Tenga en cuenta las tendencias generales del mercado en el marco de tiempo en el que se probó una estrategia dada. Por ejemplo, si una estrategia sólo se backtested desde 1999-2000, puede no estar bien en un mercado bajista. A menudo es una buena idea backtest en un marco de tiempo largo que abarca varios tipos diferentes de condiciones de mercado. Tenga en cuenta el universo en el que se realizó el backtesting. Por ejemplo, si se ensaya un amplio sistema de mercado con un universo formado por acciones tecnológicas, puede fallar en los distintos sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida hacia un género específico de stock, limite el universo a ese género pero, en todos los demás casos, mantenga un gran universo con fines de prueba. Las medidas de volatilidad son extremadamente importantes a considerar en el desarrollo de un sistema comercial. Esto es especialmente cierto para las cuentas apalancadas, que están sujetas a llamadas de margen si su patrimonio cae por debajo de cierto punto. Los comerciantes deben tratar de mantener la volatilidad baja con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. El número promedio de barras mantenidas es también muy importante observar cuando se desarrolla un sistema comercial. Aunque la mayoría del software de backtesting incluye costos de comisión en los cálculos finales, eso no significa que usted deba ignorar esta estadística. Si es posible, aumentar el número promedio de barras retenidas puede reducir los costos de comisión y mejorar su rendimiento general. La exposición es una espada de doble filo. El aumento de la exposición puede conducir a mayores beneficios oa mayores pérdidas, mientras que la disminución de la exposición significa menores ganancias o menores pérdidas. Sin embargo, en general, es una buena idea mantener la exposición por debajo de 70 con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. La estadística de ganancia / pérdida media, combinada con la relación ganancias-pérdidas, puede ser útil para determinar el dimensionamiento óptimo de la posición y la administración del dinero usando técnicas como el Criterio de Kelly. Los comerciantes pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión aumentando sus ganancias promedio y aumentando su proporción de ganancias a pérdidas. La rentabilidad anualizada es importante porque se utiliza como una herramienta para comparar los rendimientos de los sistemas con otros lugares de inversión. Es importante no sólo analizar el rendimiento general anualizado, sino también tener en cuenta el aumento o la disminución del riesgo. Esto se puede hacer mirando el rendimiento ajustado por riesgo, que explica varios factores de riesgo. Antes de adoptar un sistema de negociación, debe superar a todos los demás lugares de inversión con un riesgo igual o menor. Backtesting personalización es muy importante. Muchas aplicaciones de backtesting tienen entradas para cantidades de comisiones, tamaños de lotes redondos (o fraccionales), tamaños de ticks, requisitos de margen, tasas de interés, suposiciones de deslizamiento, reglas de tamaño de posición, reglas de salida de barra misma, configuración de parada y mucho más. Para obtener los resultados de prueba de backtest más precisos, es importante afinar estos ajustes para imitar al agente que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento. Backtesting a veces puede conducir a algo conocido como sobre-optimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento están tan ajustados al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. En general, es una buena idea implementar reglas que se apliquen a todas las existencias o un conjunto selecto de valores objetivo y no se optimicen en la medida en que las reglas ya no sean comprensibles por el creador. Backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la efectividad de un sistema comercial determinado. A veces las estrategias que se desempeñaron bien en el pasado no funcionan bien en el presente. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Asegúrese de que el comercio de papel de un sistema que ha sido con éxito backtested antes de entrar en directo para asegurarse de que la estrategia sigue siendo aplicable en la práctica. Conclusión Backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema comercial. Si se crea e interpreta correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, a encontrar cualquier defecto técnico o teórico, así como a ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados del mundo real. Recursos (www. tradecision) - Desarrollo de Sistemas de Negocio de Alto Nivel AmiBroker (www. amibroker) - Desarrollo de Sistemas de Negociación de Presupuestos. WIN 1.000 hacia una Licencia de Vida MultiCharts Algunos corredores ofrecen mejores tarifas y algunos datos proporcionan más datos históricos. Elija aquellos que se adapten a sus necesidades. Incluso con una estrategia ganadora, sólo un breve retraso en la ejecución de órdenes puede marcar la diferencia. El comercio automatizado es mucho más rápido que un ser humano. Conocido como un quotscreenerquot, o ldquoquote boardrdquo, esta herramienta le permite monitorear miles de símbolos de mercado en una ventana para encontrar oportunidades rentables. EasyLanguage es un lenguaje estándar para la programación de estrategias e indicadores. Se hizo específicamente para los comerciantes ventaja principal es que puede empezar en cuestión de minutos. Backtesting está aplicando una estrategia a los datos históricos para ver ldquohow usted tendría donerdquo. El backtesting de Portfolio le permite diseñar y probar estrategias en varios símbolos. 2012 t2w Members39 Choice Award Mejor software para comerciantes de sistemas mecánicos Mejor Software de Análisis Técnico 2011 t2w Miembros39 Premio Choice Mejor plataforma de comercio profesional Mejor software para comerciantes intra-día 2013 Análisis Técnico de Acciones y Mercancías Readers39 Premio Choice Semi-Finalista Software analítico independiente 1,000 y superior 2012 BMT Best Of Trading Award plataforma de comercio del año Futures Plataforma de comercio de la estrategia Backtesting YearStrategy Backtesting es una herramienta esencial para ver si su estrategia funciona o no. Backtesting software simula su estrategia en datos históricos y proporciona un informe de backtesting, que le permite llevar a cabo un análisis adecuado del sistema de comercio. La versión de 64 bits le permite cargar la mayor cantidad de datos que necesite para los backtesting más exigentes. Para obtener información técnica sobre esta función, consulte la página Wiki relacionada. La precisión es clave MultiCharts es una solución creada específicamente para el desarrollo de estrategias y backtesting. Nuestra filosofía es que el backtesting de estrategia debe ser tan realista como lo permite la tecnología moderna - es por eso que usamos multi-threading y tecnología de 64 bits. Supuestos mínimos crean pruebas más realistas Aunque ninguna aproximación puede ser 100 perfecta, hemos hecho todo para recrear con precisión las condiciones del mercado pasado y la ejecución de órdenes para el comercio de estrategias. Los típicos motores de backtesting tienen un montón de supuestos y atajos, lo que resulta en pruebas poco realistas y resultados poco fiables. MultiCharts es una plataforma de negociación a nivel institucional que minimiza las suposiciones y considera muchos factores. Las tecnologías modernas para computadoras de gran alcance Estrategia backtesting a menudo necesita una gran cantidad de datos, y software que es capaz de procesarlo. Casi todas las computadoras ahora cuentan con configuraciones multi-core con mucha memoria, así que necesitas aprovechar eso. Multi-threading significa que MultiCharts se extiende muchas tareas en diferentes núcleos, por lo que se completan mucho más rápido. La versión de 64 bits de MultiCharts le permite cargar tantos datos como se adapte a su memoria para su análisis, incluso años y años de datos de tick para movimientos detallados de precios. Simulación tick-by-tick Llamamos a esta función la barra Magnifier. Es esencial para aumentar la precisión durante el backtesting. MultiCharts puede construir barras más grandes a partir de componentes más pequeños barras de segundos y minutos de las garrapatas, barras de hora y día en minutos. Puede recrear los movimientos de precios exactos dentro de cada barra usando la lupa de barra, que construirá barras más grandes de componentes más pequeños. Por ejemplo, las barras de una hora tienen cuatro puntos visuales abiertos, altos, bajos y cerrados. La lupa de barra puede cargar invisiblemente minutos que componen la hora, y la estrategia será backtested minuto a minuto. Pregunte, haga una oferta, y los precios de comercio Backtesting toma en cuenta que la compra real ocurre a precios de la pregunta, venta verdadera en los precios de oferta. Esto hace que nuestra simulación de backtesting sea lo más realista posible.