Cómo Usar Bandas De Bollinger Para Intradía

Usando Bollinger Bandampreg QuotBandsquot Para medir las tendencias Bollinger Bands son uno de los indicadores técnicos más populares para los comerciantes en cualquier mercado financiero. Si los inversores están negociando acciones, bonos o divisas (FX). Muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, vendiendo cuando el precio toca la banda Bollinger superior y la compra cuando golpea la banda inferior de Bollinger. En los mercados de gama limitada, esta técnica funciona bien, ya que los precios viajan entre las dos bandas como bolas rebotando en las paredes de una cancha de racquetball. Sin embargo, las bandas de Bollinger no siempre dan señales exactas de compra y venta. Aquí es donde entran las bandas más específicas de Bollinger Band. Vamos a echar un vistazo. Tutorial . El problema con las bandas de Bollinger Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - las etiquetas, no las señales. Una etiqueta de la banda superior de Bollinger no es en sí misma una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en sí misma una señal de compra. El precio a menudo puede y camina la banda. En esos mercados, los comerciantes que tratan continuamente de vender la parte superior o comprar la parte inferior se enfrentan a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida cada vez mayor flotante a medida que el precio se aleja cada vez más de la entrada original. Quizás una manera más útil de negociar con Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. Para entender por qué Bollinger Bands puede ser una buena herramienta para esta tarea primero debemos preguntar - ¿qué es una tendencia Trend como Deviance? Un cliché estándar en el comercio es que los precios van 80 del tiempo. Como muchos clichés, éste contiene una buena cantidad de verdad, ya que los mercados en su mayoría se consolidan como toros y luchan por la supremacía. Las tendencias del mercado son raras, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como parece. Mirando el precio de esta manera podemos definir la tendencia como desviación de la norma (rango). La fórmula de la Banda de Bollinger consiste en lo siguiente: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavización m Número de Desviaciones Estándar (SD) SD Desviación Estándar sobre Last n Periodos Precio Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA TP, n) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n En el núcleo, las bandas de Bollinger miden la desviación. Esta es la razón por la que pueden ser muy útiles para diagnosticar la tendencia. Mediante la generación de dos conjuntos de bandas de Bollinger - un conjunto utilizando el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando el ajuste típico de 2 desviación estándar - podemos ver el precio de una manera totalmente nueva. En el gráfico de abajo vemos que cada vez que los precios varían entre las bandas de Bollinger superiores 1 SD y 2 SD de media. La tendencia está por lo tanto, podemos definir ese canal como la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de Bollinger Bands 1 SD y 2 SD, se encuentra en la zona de venta. Por último, si el precio se mezcla entre 1 banda SD y 1 SD banda, es esencialmente en un estado neutral, y podemos decir que su no mans tierra. Una de las otras grandes ventajas de las bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente a la expansión de los precios y la contratación como la volatilidad aumenta y disminuye. Por lo tanto, las bandas naturalmente se amplían y se estrechan en sincronía con la acción del precio. Creando un sobre de tendencias muy preciso. Fuente: FXtrek Intellicharts Una herramienta para los comerciantes de tendencia y Faders Después de haber establecido las reglas básicas para las bandas de Bollinger Band, ahora podemos demostrar cómo esta herramienta técnica puede ser utilizado por los comerciantes de tendencia que buscan explotar el impulso y Se desvanecen los comerciantes que les gusta beneficiarse del agotamiento de la tendencia. Volviendo de nuevo a la tabla de AUD / USD justo encima, podemos ver cómo los comerciantes de tendencia se posicionaría mucho tiempo una vez que el precio entró en la zona de compra. Entonces podrían permanecer en la tendencia como las vendas de la venda de Bollinger encapsulan la mayor parte de la acción del precio del movimiento ascendente masivo. ¿Cuál sería el punto de parada lógica? La respuesta es diferente para cada comerciante individual. Pero una posibilidad razonable sería cerrar el comercio largo si la vela se volvía roja y más de 75 de su cuerpo estuviesen por debajo de la zona de compra. El uso de la regla 75 es obvio ya que en ese punto el precio claramente cae fuera de la tendencia, pero ¿por qué insistir en que la vela sea roja La razón de la segunda condición es evitar que el comerciante tendencia de ser sacudido de una tendencia por un rápido movimiento probatorio a La desventaja que se remonta a la zona de compra al final del período comercial. Observe cómo en la siguiente tabla el comerciante es capaz de permanecer con el movimiento para la mayor parte de la tendencia alcista. Saliendo sólo cuando el precio comienza a consolidarse en la parte superior de la nueva gama. Las bandas de bandas de Bollinger también pueden ser una valiosa herramienta para los comerciantes que les gusta explotar el agotamiento de la tendencia mediante la selección de la vuelta en el precio. Tenga en cuenta, sin embargo, que el comercio de contra-tendencia requiere márgenes de error mucho mayores, ya que las tendencias a menudo harán varios intentos de continuación antes de capitular. En el gráfico de abajo, vemos que un comerciante de desvanecimiento utilizando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rápidamente el primer indicio de debilidad de la tendencia. Habiendo visto los precios caer fuera del canal de tendencia, el fader puede decidir hacer el uso clásico de Bollinger Bands cortocircuitando la siguiente etiqueta de la banda Bollinger superior. Pero dónde colocar la parada Ponerlo justo por encima del columpio alto prácticamente asegurará al comerciante de un stop-out como el precio a menudo hará muchas incursiones probatorias a la parte superior de la gama, con los compradores tratando de extender la tendencia. Aquí es donde la propiedad de volatilidad de Bollinger Bands se convierte en un enorme beneficio para el comerciante. Mediante la medición de la anchura de la superficie de la tierra no mans, que es simplemente el rango de 1 a 1 SD de la media, el comerciante puede crear una zona de proyección rápida y muy eficaz, lo que le impedirá ser detenido en el ruido del mercado y aún Proteger su capital si la tendencia verdaderamente recupera su impulso. Fuente: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como uno de los indicadores de análisis técnico más populares, Bollinger Bands se han convertido en un elemento crucial para muchos comerciantes orientados técnicamente. Al ampliar su funcionalidad a través del uso de bandas Bollinger Band, los comerciantes pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica utilizando esta herramienta simple y elegante para las tendencias y las estrategias de decoloración. Una persona que negocia derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo superior al promedio a cambio de. QuotHINTquot es un acrónimo que representa para el ingreso quothigh no taxes. quot Se aplica a los altos ingresos que evitan el pago de ingresos federales. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos de muy corto plazo denominados papel comercial. Un distribuidor de papel es normalmente. La compra sin restricciones y la venta de bienes y servicios entre países sin la imposición de restricciones tales como. Cartera de Bollinger Bandas: El mejor volatilidad Indicador para el inversor intradía Bandas de Bollinger: La mejor medida de volatilidad para el inversor intradía Introducción Uno de Las herramientas técnicas más comunes usadas por los comerciantes, las vendas de Bollinger fueron creadas por Juan Bollinger en los años 80 tempranos. La herramienta no fue concebida como un elemento de análisis técnico para las decisiones comerciales, pero su utilidad percibida para ese propósito la ha hecho muy popular en las décadas siguientes. Es probable que sea una parte de cualquier software de comercio útil, y se utiliza de forma independiente, y también como parte de una estrategia comercial general por un sinnúmero de comerciantes de todo el mundo. Aquí vemos una acción típica de precios de días analizada con las Bandas de Bollinger. Observamos la contracción de las bandas en la parte media del gráfico y en el lado izquierdo. Mientras tanto, observamos que las bandas se expanden a medida que los violentos movimientos ascendentes y descendentes crean un gran impulso en el mercado. Las líneas superior e inferior son las desviaciones estándar que se discutirán más adelante, mientras que la línea media es la media móvil que se utiliza a menudo como línea de señal por los comerciantes. Cálculo de las Bandas La Banda de Bollinger consiste en una media móvil y dos indicadores de desviación estándar sobrepuesta. La desviación estándar se utiliza para determinar cuánto el precio diverge de la media (es decir, cuán grande es el momento) para el movimiento en curso del mercado. Los lectores interesados ​​pueden consultar el artículo relacionado en este sitio web, pero normalmente, la desviación estándar se alejará de la media móvil en el medio cuando el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo con un fuerte impulso. De manera más concisa, las bandas consisten en una media móvil SMA, EMA o media móvil suavizada en el medio, dependiendo de la elección de la banda Bollinger superior, que es una desviación estándar del período N multiplicada por un factor K y añadida a la SMA valor de la Bolliner Banda inferior, que es el mismo, pero la desviación estándar se resta de la SMA. N y K pueden ser determinados por el comerciante. Los valores típicos son 20 para N (el SMA y el período de desviación estándar) y 2 para K. El factor K se utiliza para hacer las bandas pronunciadas y de fácil observación. Comercio con las bandas de Bollinger Hay muchas formas diferentes de interpretar las bandas. En su forma más simple, (y también según lo defendido por su creador, profesor Bollinger) las vendas se utilizan para medir volatilidad. Se expanden cuando la volatilidad está aumentando, y el contrato cuando está cayendo. Las bandas son un buen indicador de la volatilidad con patrones visuales muy fácilmente identificables emergentes como el mercado avanza a través de varias fases. Además, durante los años los comerciantes también han improvisado muchas maneras diferentes de usar este indicador para las decisiones comerciales. Una forma es comprar o vender cuando la acción de precio cruza la banda superior o inferior, respectivamente, anticipándose a una ruptura, o un movimiento rápido del precio. Las operaciones se cierran cuando el precio vuelve a la media móvil en el medio. Otra forma de utilizar este indicador es anticipar una reversión después de largos períodos de baja o alta volatilidad. Por ejemplo, un comerciante entrará en una orden de compra en una tendencia alcista después de que las bandas permanezcan cerca juntas por un largo tiempo, anticipándose a que la próxima etapa de la tendencia comience pronto. También hay muchas estrategias compuestas que utilizan las Bandas para cualquier cosa, desde la confirmación hasta la generación de señales para un fenómeno de precio incipiente. Accesibilidad Casi cualquier plataforma de negociación vendrá equipada con las Bandas de Bollinger, ya que es tan popular entre los comerciantes. La plataforma MetaTrader 4, DealBook de GFT Forex, FXCM Trade Station todos proporcionan este indicador, así como innumerables otros no mencionados en este artículo. Conclusión Las Bandas de Bollinger tienen dos propósitos. Representan la volatilidad del mercado en una forma fácilmente identificable, y también nos ayudan en las decisiones comerciales. El creador del indicador no pretende que las Bandas prevean nada acerca de la acción futura del precio, pero eso no impide que el indicador sea muy popular en ese papel. Es, por supuesto, depende de usted decidir de qué manera youll utilizar las bandas, Daytrading con Bollinger Bandes Autor, Educador, Comerciante, y CEO, Rockwell Trading, Inc. Como muchos comerciantes, Markus Heitkoetter se basa en el siempre popular Bollinger bandas, pero explica cómo las bandas deben ajustarse para trabajar en períodos de tiempo más cortos y para daytrading. Yoursquove probablemente escuchado sobre el uso de bandas de Bollinger en su comercio tal vez usted los utiliza ahora como una herramienta todos los días. Nuestro invitado de hoy es Markus Heitkoetter, y los usa de una manera un poco diferente. Entonces, Markus, habla de cómo usas las bandas de Bollinger. Bueno, en primer lugar, Irsquom un daytrader, y como daytrader, tienes que usar diferentes configuraciones en las bandas de Bollinger. Ver, los ajustes estándar para las bandas de Bollinger están entre 18, 20, o 21 para el promedio móvil, y entonces usted tiene dos (2) para la desviación estándar. Ahora, thatrsquos perfecto si usted está negociando en gráficos diarios, pero si usted está cayendo abajo a una carta intraday, Juan mismo Bollinger sugiere que usted utiliza el ajuste de nueve a 12 para la media móvil. Irsquove ha estado utilizando un ajuste de 12 años durante muchos años, e Irsquom muy feliz con los resultados que Irsquom lograr allí. ¿Los usa de la misma manera que la mayoría de los comerciantes, con la barra baja y la barra alta, ese tipo de acuerdo en el comercio dentro de ese No, en realidad los utilizan para identificar las tendencias. Yoursquore absolutamente la derecha la mayoría de los comerciantes los utilizan como indicador de la tendencia-que se descolora, así que theyrsquore que busca un cierre afuera de la venda de Bollinger, y puesto que tenemos 98 de los cierres dentro de las vendas de Bollinger, intentan desvanecerse el movimiento y esperar que los precios son Volviendo a las bandas de Bollinger. Sin embargo, la forma en que uso las bandas de Bollinger es identificar las tendencias. Yoursquoll notar que en una fuerte tendencia alcista, la banda Bollinger superior está muy bien apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados o más, y los precios están constantemente tocando la banda Bollinger superior. Así itrsquos como una línea de tendencia por encima de los precios. Entonces, ¿cómo saber cuándo, entonces, para comprar o vender, en base a lo que yoursquore utilizar para bien, las bandas de Bollinger son sólo un indicador, y me gusta para confirmar con un segundo o tercer indicador, pero definitivamente esperar hasta que el Bollinger Banda está bien apuntando hacia arriba y los precios están tocando la banda de Bollinger. También sé cuándo terminará el movimiento porque se puede ver claramente que entonces las bandas de Bollinger se están curvando, yendo de plano, y esto es cuando sabes que un movimiento es overhellipat por lo menos temporalmente. Así que esto es cuando usted comienza a tomar beneficios, al menos en parte de su posición, o tal vez salir de la posición por completo. Así que mencionaste usar gráficos intradía. ¿Te fijas en las cartas a largo plazo también? ¿Identificas las tendencias a más largo plazo? No, no he estado ocupando una posición de la noche a la mañana durante muchos años, porque sólo me pone nervioso. La forma en que los mercados reaccionan estos días a las noticias de todo el mundo, puede que se despierte a la mañana siguiente y se vea al revés en una posición, así que me gusta controlar mi riesgo por estar rápidamente dentro y fuera de un comercio, y esto es Lo que hago como daytrader. Bueno, Markus, sé que la tuya es fanática de los bares. Así que usted utiliza bandas de Bollinger en relación con las barras de rango en estos gráficos intradía Absolutamente. Y aquí es donde se obtiene una imagen muy clara de las tendencias. Usted puede ver claramente cuando una tendencia está comenzando y también cuando una tendencia ha terminado. Publicar un comentario Próximas Conferencias ContáctenosIntradía estrategia de negociación de Bollinger Bands Bollinger Bands se puede utilizar para fines comerciales de intradía. Esta es una estrategia sencilla y rentable. Usted puede obtener señales todos los días de esta estrategia. En el indicador Bollinger Bands. Verá 20 SMA como una banda media. Esta banda actúa como soporte y resistencia. Esta estrategia se basa en esta ruptura de banda media. Usted puede utilizar esta estrategia intradía como propósito scalping. Cómo obtener la señal de compra 20 SMA actuará como resistencia para el mercado de tendencia alcista. Cuando el precio se rompe 20 SMA de menor a superior y cierre de la vela por debajo de 20 SMA, entonces usted puede tomar la compra. Usted necesita esperar a que el desglose sea satisfactorio de 20 SMA. Después de breakout, tienes que entrar en comprar a la siguiente vela. Puede ver los detalles en la imagen inferior. Cómo obtener la señal Sell 20 SMA actuará como soporte para el mercado bajista. Cuando el precio se rompe 20 SMA de arriba a abajo y cierre de la vela por debajo de 20 SMA, entonces usted puede tomar la entrada de venta. Usted necesita esperar para el desglose completo de 20 SMA. Después de la ruptura, en la vela siguiente usted puede tomar la entrada de la venta. Puede obtener detalles de la entrada de venta en la imagen inferior. Marco de tiempo: el marco de tiempo H1 es adecuado. También puede utilizar un marco de tiempo más alto. Pares de divisas: Todos los pares. Tome ganancias y Stop loss: Puede establecer 40-60 pips tomar ganancias. Usted puede cerrar su comercio cuando el precio alcanza la sobrecompra o el área de sobreventa. Para la entrada de compra, debe cerrar cuando el precio toca bandas más altas. Para la entrada de la venta, usted necesita cerrar su comercio cuando el precio toca bandas más bajas. Usted puede fijar la pérdida de la parada de 25-30 pips para cada comercio. Advertencia de riesgo: Para seguir esta estrategia, debe seguir la teoría de la gestión del dinero. Usted debe tomar sólo 1-2 riesgo para cada comercio. Usted debe esperar para el desglose completo de 20 SMA para tomar cualquier tipo de entrada. Así que usted necesita hacer algo de práctica sobre esta estrategia en la cuenta demo, entonces usted puede utilizarlo en su cuenta real. Envíe sus comentarios: Tiempo Limitado - 13 / Mes Copia Automática con alerta de señal Le proporcionaremos un EA que copiará nuestros oficios según las señales automáticamente. 4 señales diarias. Fácil de configurar Totalmente seguro sistema de copia de señal Todas las parejas - Capaz de personalizar Pares Lotes MyfxBook Verificado MyFxbook Link Apoyo a todos los corredores y todos los tipos de correo electrónico de A / C Alerta de alerta de correo Gestión de riesgos personalizados 24/5 Correo electrónico Skype Soporte ÚLTIMOS ACTUALIZADOS POSTOS Ver todos. Wall Streets Los grandes bancos están tomando más riesgos Las ganancias de la rampa de las acciones asiáticas de la energía debido a la alza El petróleo crudo Brent aumenta a más de 50 por barril Janet Yellen descartó todas las esperanzas de aumentos de la tasa de interés podría estar en su camino a Stagflation Trend Line Oscilador impresionante Los tres métodos de uso de Bollinger Bands reg presentado en Bollinger On Bollinger Bands ilustran tres enfoques filosóficos completamente diferentes. Cuál es para usted no podemos decir, pues es realmente una cuestión de qué usted es cómodo con. Pruebe cada uno. Personalizarlos para satisfacer sus gustos. Mira los oficios que generan y ver si puedes vivir con ellos. Aunque estas técnicas se desarrollaron en gráficos diarios - el período de tiempo primario en el que operamos - los comerciantes a corto plazo pueden desplegarlos en gráficos de barras de cinco minutos, los comerciantes de swing pueden centrarse en gráficos por hora o diarios, mientras que los inversores pueden usarlos cada semana Gráficos Realmente no hay diferencia material siempre que cada uno esté ajustado para ajustarse a los criterios de riesgo y recompensa de los usuarios y cada uno probado en el universo de valores que el usuario negocia, en la forma en que el usuario negocia. Por qué el énfasis repetido en la personalización y la adaptación de los parámetros de riesgo y recompensa Porque, ningún sistema no importa lo bueno que se va a utilizar si el usuario no está cómodo con él. Si usted no se adapta a usted mismo, descubrirá rápidamente que estos enfoques no le conviene. Si estos métodos funcionan tan bien, ¿por qué los enseñas? Es una pregunta frecuente y las respuestas son siempre las mismas. En primer lugar, enseño porque me encanta enseñar. Segundo, y quizás lo más importante, porque aprendo como enseño. Al investigar y preparar el material para este libro aprendí bastante y aprendí aún más en el proceso de escribirlo. La cuestión de la eficacia continua parece problemática para muchos, pero en realidad no son estas técnicas que seguirán siendo útiles hasta que la estructura del mercado cambie lo suficiente como para hacerlos discutibles. La razón por la que la efectividad no se destruye - no importa cuán ampliamente se enseña un enfoque, es que todos somos individuos. Si se enseñara un sistema de comercio idéntico a 100 personas, un mes después no más de dos o tres, si es que muchos, lo usarían como se enseñaba. Cada uno lo habría tomado y modificado para adaptarlo a sus gustos, e incorporado a su forma única de hacer las cosas. En resumen, no importa cuán específico o declarativo un libro obtiene, cada lector se alejará de leerlo con ideas y enfoques únicos, y que, como dicen, es una buena cosa. El mito más grande sobre las bandas de Bollinger es que se supone que vender en la banda superior y comprar en la banda inferior que puede trabajar de esa manera, pero no tiene que hacerlo. En el Método I realmente compran cuando la banda superior es excedida y corta cuando la banda inferior se rompe a la baja. En el Método II, compramos fuerza cuando nos acercamos a la banda superior sólo si un indicador confirma y vende en la debilidad como la banda inferior se aproxima, de nuevo sólo si confirmado por nuestro indicador. En el Método III compra bien cerca de la banda inferior, usando un patrón W y un indicador para aclarar la configuración. Entonces bien presente una variación del Método III para vender. Método IV, no se menciona en el libro, es una variación del Método I. Método I mdash Volatilidad Breakout Hace unos años el fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista conversamos durante un tiempo - las entrevistas se invirtieron gradualmente - y resultó que su método favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Quizás la aplicación directa más elegante de Bollinger Bands reg es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, se incorporó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza Ancho de Banda para establecer la precondición y luego toma una posición cuando ocurre una ruptura. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los ofrecidos por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez un falso. Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la condición previa se establece - a continuación, busque el primer paso lejos del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la última resolución. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se tratan en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: media de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar. Utilice el Squeeze como un conjunto A continuación, vaya con una expansión en la volatilidad Tenga cuidado con la cabeza falsa Utilice indicadores de volumen para las pistas de dirección Ajuste los parámetros a su gusto Método II mdash Tendencia Siguiendo Nuestro segundo método de demostración Bollinger Bands reg se basa en la idea de que la fuerte acción de precios Acompañado de una fuerte acción de indicador es una buena cosa. Es un método de confirmación que espera que se cumplan estas dos condiciones antes de dar una señal de entrada. Por supuesto, lo contrario, debilidad confirmada por indicadores débiles, genera una señal de venta. En esencia esto es una variación en el Método I, con un indicador, MFI, que se utiliza para la confirmación y no requiere un Squeeze. Este método puede anticipar algunas señales del Método I. Bueno, use las mismas técnicas de salida, una versión modificada de Parabolic o una etiqueta de la Banda de Bollinger en el lado opuesto del comercio. La idea es que tanto b por precio como por MFI deben superar nuestro umbral. La regla básica es: Si b es mayor que 0.8 y MFI (10) es mayor que 80, entonces compra. Recordemos que b nos muestra donde estamos dentro de las bandas en 1 estamos en la banda superior y en 0 estamos en la banda inferior. Por lo tanto, en 0.8 b nos está diciendo que estamos 80 de la manera arriba de la banda inferior a la banda superior. Otra forma de ver eso es que estamos en el top 20 de la zona entre las bandas. MFI es un indicador acotado que funciona entre 0 y 100. 80 es una lectura muy fuerte que representa el nivel de activación superior, similar en significancia a 70 para RSI. Así, el Método II combina la resistencia de los precios con la fuerza del indicador para predecir precios más altos, o la debilidad de los precios con la debilidad del indicador para predecir los precios más bajos. Utilice la configuración básica de Bollinger Band de 20 períodos y / - dos desviaciones estándar. Para establecer los parámetros MFI bien emplear una antigua regla indicador longitud debe ser aproximadamente la mitad de la longitud del período de cálculo para las bandas. Aunque el origen exacto de esta regla es desconocido para mí, es probable que una adaptación de una regla de análisis de ciclo que sugiere el uso de medias móviles un cuarto de la longitud del ciclo dominante. La experimentación mostró que los períodos de un cuarto del período de cálculo para las bandas eran generalmente demasiado cortos, pero que un período de media duración para los indicadores funcionó bastante bien. Como con todas las cosas, éstas no son más que valores iniciales. Este enfoque ofrece muchas variaciones que puede explorar. Además, cualquiera de las entradas podría variarse en función de las características del vehículo que se comercializa para crear un sistema más adaptable. Tabla 19.1 - Variaciones del Método II El MACD ponderado por volumen podría sustituir a la MFI. La fuerza (umbral) requerida para b y el indicador puede variar. La velocidad de la parabólica también puede variar. El parámetro de longitud para las Bandas de Bollinger podría ser ajustado. La trampa principal a evitar es la entrada tardía, ya que gran parte del potencial puede haberse agotado. Un problema con el método II es que las características de riesgo / recompensa son más difíciles de cuantificar, ya que el movimiento puede haber estado en marcha durante un poco antes de que se emita la señal. Un enfoque para evitar esta trampa es esperar un retroceso después de la señal y luego comprar el primer día. Esto perderá algunas configuraciones, pero los restantes tendrán mejores ratios de riesgo / recompensa. Sería mejor probar este enfoque en los tipos de acciones que realmente comercian o quieren comerciar, y establecer los parámetros de acuerdo a las características de esas acciones y su Propios criterios de riesgo / recompensa. Por ejemplo, si usted negocia acciones de crecimiento muy volátiles, puede buscar niveles más altos para los parámetros b (mayor que uno es una posibilidad), MFI y parabólicos. Los niveles más altos de los tres elegirían acciones más fuertes y acelerarían las paradas más rápidamente. Los inversores más adversos al riesgo deben centrarse en los parámetros parabólicos altos, mientras que los inversores más pacientes ansiosos de dar a estos oficios más tiempo para trabajar debe centrarse en las constantes parabólicas más pequeñas que resultan en el nivel de parada de subir más lentamente. Un ajuste muy interesante es comenzar el parabólico no bajo el día de la entrada como es común, pero debajo del punto más bajo o del punto de inflexión significativo más reciente. Por ejemplo, en la compra de un fondo de la parabólica se podría iniciar en el bajo en lugar de en el día de entrada. Esto tiene la clara ventaja de capturar el carácter del comercio más reciente. Usar la banda opuesta como una salida permite que estos oficios se desarrollen más, pero puede dejar la parada incómoda lejos para algunos. Esto vale la pena reiterar: otra variación de este enfoque es utilizar estas señales como alertas y comprar el primer pullback después de la alerta se da. Este enfoque reducirá el número de operaciones - algunos oficios se perderá, pero también se reducirá el número de whipsaws. En esencia este es un método bastante robusto que debe ser adaptable a una amplia variedad de estilos comerciales y temperamentos. Hay otra idea aquí que puede ser importante: Análisis Racional. Este método compra fuerza confirmada y vende debilidad confirmada. Así que no sería una buena idea para presort nuestro universo de candidatos por criterios fundamentales, la creación de listas de compra y vender listas Entonces tomar sólo comprar señales para las acciones en la lista de compra y vender señales para las acciones en la lista de venta. Tal filtración está más allá del alcance de este libro, pero el Análisis Racional, la conjunción de los conjuntos de análisis fundamental y técnico, ofrece un enfoque robusto a los problemas que enfrentan la mayoría de los inversionistas. La preselección para los candidatos fundamentales deseables o las poblaciones problemáticas es seguro para mejorar sus resultados. Otra aproximación a las señales de filtrado es mirar las clasificaciones de rendimiento de EquityTrader y tomar las compras en las poblaciones clasificadas 1 o 2 y vender en las poblaciones clasificadas 4 o 5. Éstas son clasificaciones delanteras ponderadas del riesgo, que se pueden considerar como relativo Fuerza compensada por la volatilidad a la baja. El método compra fuerza Comprar cuando b es mayor que 0.8 y MFI es mayor que 80 Utilice una parada parabólica Puede anticipar Método I Explorar las variaciones Usar el método de análisis racional III mdash Inversiones En algún lugar a principios de los setenta la idea de cambiar una media móvil hacia arriba y hacia abajo Por un porcentaje fijo para formar una envoltura alrededor de la estructura de precios atrapada. Todo lo que tenía que hacer era multiplicar el promedio por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda superior o dividir por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda inferior, lo que era una idea cómoda fácil en un momento en que el cómputo consumía mucho tiempo o costoso. Este fue el día de las almohadillas columnares, agregando máquinas y lápices, y para las afortunadas calculadoras mecánicas. Naturalmente, los temporizadores del mercado y los recolectores de valores tomaron rápidamente la idea, ya que les dio acceso a las definiciones de alto y bajo que podrían utilizar en sus operaciones de cronometraje. Osciladores estaban muy en boga en el momento y esto condujo a una serie de sistemas que comparan la acción del precio dentro de las bandas de porcentaje a la acción del oscilador. Tal vez el más conocido en la época - y todavía ampliamente utilizado hoy en día - era un sistema que comparaba la acción del Dow Jones Industrial Average dentro de las bandas creadas al cambiar su promedio móvil de 21 días hacia arriba y hacia abajo cuatro por ciento a uno de dos osciladores Basadas en estadísticas generales de comercio en el mercado. La primera fue una suma de 21 días de avanzar menos los problemas en declive en la Bolsa de Nueva York. El segundo, también de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), fue una suma de 21 días de subida de volumen menos volumen. Las etiquetas de la banda superior acompañada de lecturas de oscilador negativo de cualquiera de los osciladores se tomaron como señales de venta. Las señales de compra fueron generadas por etiquetas de la banda inferior acompañadas por lecturas de oscilador positivo de cualquiera de los osciladores. Las lecturas coincidentes de ambos osciladores sirvieron para aumentar la confianza. Para las poblaciones para las que no se disponía de datos de mercado amplios, se utilizó un indicador de volumen como la versión Intensidad intradía Bostians de 21 días. Este enfoque y una miríada de variantes permanecen en uso hoy en día como guías útiles de tiempo. Muchas modificaciones a este enfoque son posibles y muchas han sido hechas. Mi propia contribución fue sustituir un gráfico de salida para la técnica de suma de 21 días utilizada para los osciladores. Un gráfico de salida es un gráfico de la diferencia de dos promedios, un promedio a corto plazo y un promedio a largo plazo. En este caso, los promedios son de avances diarios menos las disminuciones y el volumen diario más bajo y los períodos que se utilizan para los promedios son 21 y 100. El gráfico es del promedio a corto plazo menos el promedio a largo plazo. El principal beneficio de utilizar la técnica de salida para crear los osciladores es que el uso de la media móvil a largo plazo tiene el efecto de ajustar (normalizar) los sesgos a largo plazo en la estructura del mercado. Sin este ajuste, un simple oscilador Advance-Decline o Up Volume-Down Volume oscilará probablemente de vez en cuando. Sin embargo, el uso de la diferencia entre los promedios se ajusta muy bien a los sesgos alcistas o bajistas que causan el problema. La elección de la técnica de salida también significa que puede utilizar el cálculo MACD ampliamente disponible para crear los osciladores. Establezca el primer parámetro MACD en 21, el segundo en 100 y el tercero en nueve. Esto fija el período para el promedio a corto plazo a 21 días, el período para el promedio a largo plazo a 100 días y deja el período para la línea de señal en el defecto, nueve días. Las entradas de datos son avances-disminuciones y volumen-volumen hacia arriba. Si el programa que está utilizando quiere las entradas en porcentajes, el primero debe ser 9, el segundo 2 y el tercero 18. Ahora sustituto Bollinger Bands reg para las bandas de porcentaje y tiene el núcleo de un sistema de inversión muy útil para los mercados de tiempo. En una vena similar podemos usar indicadores para aclarar topes y fondos y confirmar reversiones en tendencia. A saber, si formamos un fondo W2 con b mayor en el retest que en el bajo inicial - un relativo W4 - compruebe su oscilador de volumen, ya sea MFI o VWMACD, para ver si tiene un patrón similar. Si lo hace, entonces comprar el primer fuerte hasta el día si no, esperar y buscar otra configuración. La lógica en tops es similar, pero necesitamos ser más pacientes. Como es típico, la parte superior tarda más y por lo general presenta el clásico tres o más empuja a una alta. En una formación clásica, b será menor en cada empuje, al igual que un indicador de volumen como la distribución de acumulación. Después de que tal patrón se convierte en la mirada vendiendo los días abajo significantes donde el volumen y la gama son mayores que el promedio. Lo que estamos haciendo en el Método III es aclarar las partes superiores y inferiores mediante la participación de una variable independiente, volumen en nuestro análisis mediante el uso de indicadores de volumen para ayudar a obtener una mejor imagen de la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda. ¿Es la demanda aumentando a través de un fondo W Si es así, debemos estar interesados ​​en la compra. La oferta aumenta cada vez que hacemos un nuevo empujón a un nivel alto. Si es así, deberíamos estar ordenando nuestras defensas o pensando en el cortocircuito si así lo deseamos. La conclusión es la aclaración de patrones que son de otra manera interesantes, pero en los cuales usted podría no tener la confianza para actuar sin corroboración. Buy setup: tag de banda inferior y el oscilador positivo Sell setup: etiqueta de banda superior y oscilador negativo Use MACD para calcular los indicadores de respiración Método IV mdash Confirmación de rupturas Bollinger en bandas Bollinger reg System IV, un enfoque simple y directo a las rupturas confirmadas. El patrón básico es una secuencia de tres días. Día 1: Cierre dentro de la banda y ancho de banda dentro de 25 de menor ancho de banda en 6 meses. Día 2: Cierre fuera de la banda. Día 3: Intraday - Alerta (aún no confirmada) si negociamos más alto (menor para los patrones de venta) que el cierre del Día 2. Fin del Día: Señal (ruptura confirmada) si cerramos más alto (más bajo) que el cierre del Día 2 En esencia estamos buscando acciones que sean fuertes (débiles) para salir de las bandas y luego extender sus movimientos.